2010证券从业资格考试《投资分析》精讲班习题(7)

文章作者 100test 发表时间 2010:08:09 07:54:33
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　　第七章 证券组合管理理论 (答案解析)

　　一、单项选择题

　　1、避税型证券组合通常投资于( )。

　　A、免税债券

　　B、附息债券

　　C、国库券

　　D、优先股

　　2、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。

　　A、16、8%

　　B、17、5%

　　C、18、8%

　　D、19%

　　3、完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，证券组合的标准差为( )。

　　A、3、8%

　　B、7、4%

　　C、5、9%

　　D、6、2%

　　4、完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。

　　A、3、8%

　　B、7、4%

　　C、5、9%

　　D、6、2%

　　5、完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为( )。

　　A、3、8%

　　B、7、4%

　　C、5、9%

　　D、6、2%

　　6、( )表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。

　　A、凸性

　　B、到期期限

　　C、久期

　　D、获利期

　　7、夏普指数是( )。

　　A、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

　　B、连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

　　C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

　　D、连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

　　8、适合入选收入型组合的证券有( )。

　　A、高收益的普通股

　　B、优先股

　　C、高派息风险的普通股

　　D、低派息、股价涨幅较大的普通股

　　9、特雷诺指数是( )。

　　A、连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

　　B、连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

　　C、证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

　　D、连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

　　10、夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的( )。

　　A、套利定价模型

　　B、有效市场理论

　　C、期权定价模型

　　D、资本资产定价模型