2009年证券投资基金每日一练（5月20日）证券从业资格考试

文章作者 100test 发表时间 2009:07:26 09:49:49
来源 100Test.Com百考试题网

单选题

下列说法错误的是（　　）。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

【正确答案】： C
【参考解析】： 夏普指数以标准差作为基金风险的度量。

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