百考试题注册会计师考试网出题单选题
A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A.14%和21%
B.13.6%和24%
C.14.4%和30%
D.14.6%和25%
答案:A
【答案解析】
本题的主要考核点是两种证券形成的投资组合的预期值和标准差的计算。
对于两种证券形成的投资组合:
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